Front Office Quant IV

Ben jij een ervaren Front Office Quant Developer met een passie voor Counterparty Credit Risk en complexe financiële modellering? Voor een toonaangevende bankomgeving in Amsterdam zoeken wij een specialist die het team komt versterken in het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van geavanceerde pricing- en riskmodellen. Als onderdeel van het Risk Quants/XVA-CCR team speel je een cruciale rol in de volledige model lifecycle. Je houdt je bezig met het ontwerpen en verfijnen van PFE- en EAD-modellen, waarbij je verantwoordelijk bent voor het gehele traject van prototyping tot de daadwerkelijke implementatie in de Front Office-omgeving. Daarnaast lever je een actieve bijdrage aan het onderhoud en de doorontwikkeling van het high-performance computing platform, gebouwd in C++ en CUDA. In deze rol werk je nauw samen met IT-integratieteams binnen een Scrum-omgeving en fungeer je als aanspreekpunt voor traders en risk managers. De functie biedt een unieke combinatie van diepgaande kwantitatieve modellering en hands-on softwareontwikkeling binnen een dynamische internationale financiële setting. De opdracht start per 1 oktober 2026 voor een periode van 12 maanden op basis van 36 uur per week in Amsterdam. De maximale vergoeding voor deze interim-rol bedraagt 110,00 euro per uur.